多维正态随机变量 21.2.20 53.6多维正态随机变量 二维正态机变量的已知结论 设二维随机变量(ξ)的联合概率密度为 P(x,y) 2To,0 1-r2ps 2-(x (x-m1)(y-m2),(y-m2 2-7,(x,y)ER 其中m,m2,o1>0a2>0,均为常数<1多维正态随机变量 电子科技大学 21.2.20 §3.6 多维正态随机变量 一 . 二维正态随机变量的已知结论 设二维随机变量(ξ,η )的联合概率密度为 , ( , ) , ( )( ) ( ) 2 ( ) 2(1 ) 1 exp 2 1 1 ( , ) 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 x y R x m y m y m r x m r r x y        −  + − − −        − − − − =         , , 0, 0, , 其中m1 m2  1   2  均为常数 r  1