当n较大时,我们说序列具有长记忆特性。寻找时间序列的记忆结构 (即建立反映相关结构的模型)是时间序列分析的主要内容,这种记 忆结构是预测的依据。 序列的记忆可能是对过去自身的记忆(如AR模型),也可能是对 过去时刻影响序列的外部冲击的记忆,如果序列的现在值依存于过去 的冲击的影响,则可以用滑动平均模型来刻画这种动态特征。其结构 是把序列的当前值表示为过去随机干扰的加权和。具有q阶记忆的 MA(q)模型为: Y:=e:-0e-02Ex-2-…-0E-12 当 n 较大时，我们说序列具有长记忆特性。寻找时间序列的记忆结构 （即建立反映相关结构的模型）是时间序列分析的主要内容，这种记 忆结构是预测的依据。 序列的记忆可能是对过去自身的记忆（如 AR 模型），也可能是对 过去时刻影响序列的外部冲击的记忆，如果序列的现在值依存于过去 的冲击的影响，则可以用滑动平均模型来刻画这种动态特征。其结构 是把序列的当前值表示为过去随机干扰的加权和。具有 q 阶记忆的 MA(q)模型为： Yt=εt-θ1εt-1-θ2εt-2-…-θqεt-q