、平稳随机过程 并非所有随机过程的两个元素之间的协方差都只依赖于它们的时间间 隔。我们把任意两个元素之间的协方差都只依赖于它们的时间间隔,且具 有常数均值和有限方差的随机过程,称为平稳过程( stationary process): (1)E(X1)= (2)Var(Y,)<∞ (3)covY1,+k)=E[(Y1-)(Y1+k-1)=yk 显然,白噪声过程是一个平稳过程,而Y=p1+e(|pk1)也是一个 平稳过程。 如果随机过程不满足上述条件,则称为非平稳随机过程。 平稳随机过程产生的时间序列,为平稳序列。平稳性是时间序列的一个 重要的特性,它保证了随机过程基本上没有结构变动,而结构变动会给预测 带来困难,甚至不可预测三、平稳随机过程 并非所有随机过程的两个元素之间的协方差都只依赖于它们的时间间 隔。我们把任意两个元素之间的协方差都只依赖于它们的时间间隔，且具 有常数均值和有限方差的随机过程，称为平稳过程(stationary process)： t t k t t k k t t Y Y E Y Y Y E Y     = − − =   = + + (3) cov( , ) [( )( )] 2 var( ) (1) ( ) （ ） 平稳过程。 显然，白噪声过程是一个平稳过程，而Yt = Yt −1 + et （|  |1）也是一个 如果随机过程不满足上述条件，则称为非平稳随机过程。 平稳随机过程产生的时间序列，为平稳序列。平稳性是时间序列的一个 重要的特性，它保证了随机过程基本上没有结构变动，而结构变动会给预测 带来困难，甚至不可预测