科克变换法 回到科克模型: Yt=a+BXt+BAXt+Bx2X1-2 u(2) 第二种方法是采用科克变换,(2)式两端取一期 滞后,得: Yt=a+BX1+BXXt-2+B+-3 ++1t-1 两端乘以λ,得 AY1=入a+β入X1+B2X12+B入3X3+…+Au1(5) (2)-(5),得 YrAY1=a(1-入)+BX+u1入u1(69 三、科克变换法 回到科克模型： Yt =α+βXt +βλXt-1 +βλ2Xt-2 +…+ ut (2) （2）-（5），得 Yt -λYt-1 =α(1-λ)+βXt + ut-λut-1 (6) 两端乘以λ，得： λYt-1 =λα+βλXt-1+βλ2Xt-2 +βλ3Xt-3 +…+λut-1 (5) 第二种方法是采用科克变换，（2）式两端取一期 滞后，得： Yt-1 =α+βXt-1 +βλXt-2 +βλ2Xt-3 +…+ ut-1