非线性最小二乘法步骤 1)对于λ的每个值,计算 Zt=Xt+AXt+n2X2+.+PXp (3) P的选择准则是,λ充分小,使得X的P阶以后 滞后值对Z无显著影响。 (2)然后回归下面的方程: Y=a+BZt+u (3)对λ的所有取值重复执行上述步骤,选择回归 (4)式产生最高的R的入值。a和β的估计值即 为该回归所得到的估计值。8 （1） 对于λ的每个值，计算 Zt=Xt+λXt-1+λ2Xt-2+…+λPXt-P (3) P的选择准则是，λP充分小，使得X的P阶以后 滞后值对Z无显著影响。 （2）然后回归下面的方程： Yt =α+βZt + ut (4) （3） 对λ的所有取值重复执行上述步骤，选择回归 （4）式产生最高的R 2的λ值。α和β的估计值即 为该回归所得到的估计值。 非线性最小二乘法步骤