相关系数 股票A与股票B 0.30 股票A与股票C 0.10 股票B与股票C 0.50 4什么是均值-方差准则?利用这一准则来决定下表投资的有效性。 投资 预期收益率(%)收益的标准差(%) A 5.30 9.30 1240 1140 C 14.63 847 D 3747 9.40 F 3.83 1.25 5.(1)给定最优的风险投资组合预期收益11%,标准差20%,无风险收益4%, 那么最可行的资本配置线(CAL)的斜率是多少? (2)将CAL曲线画出来(提示:标出无风险资产和最优风险资产组合,然后将 它们用一条直线加总)。在CAL线上标出最优风险组合的位置,并用P来标记。 (3)假设投资人想做一个投资组合,把80%资金投资到P点,剩下投资于无风 险资产上。在CAL线上标出这个投资组合的点 6假定无风险资产的收益率4%,市场投资组合的预期收益率11%。 (1)证券市场线(SML)的截距是多少? (2)证券市场线(SML)的斜率是多少? (3)如果资产E的β值是1.37,那么该资产的预期收益是多少? (4)画出证券市场线,用M标出代表市场组合的点,用E标出代表资产E的 点 7假定无风险收益率RF5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rr)15%, 标准差25%,试求 (1)投资人承担一单位的风险需要增加的预期收益是多少?相关系数 股票 A 与股票 B 0.30 股票 A 与股票 C 0.10 股票 B 与股票 C 0.50 4.什么是均值-方差准则？利用这一准则来决定下表投资的有效性。 投资 预期收益率（%） 收益的标准差（%） A 5.30 9.30 B 12.40 11.40 C 14.63 8.47 D 37.47 9.40 E 7.90 47.20 F 3.83 1.25 5.（1）给定最优的风险投资组合预期收益 11%，标准差 20%，无风险收益 4%， 那么最可行的资本配置线（CAL）的斜率是多少？ （2）将 CAL 曲线画出来（提示：标出无风险资产和最优风险资产组合，然后将 它们用一条直线加总）。在 CAL 线上标出最优风险组合的位置，并用 P 来标记。 （3）假设投资人想做一个投资组合，把 80%资金投资到 P 点，剩下投资于无风 险资产上。在 CAL 线上标出这个投资组合的点。 6.假定无风险资产的收益率 4%，市场投资组合的预期收益率 11%。 （1）证券市场线（SML）的截距是多少？ （2）证券市场线（SML）的斜率是多少？ （3）如果资产 E 的β值是 1.37，那么该资产的预期收益是多少？ （4）画出证券市场线，用 M 标出代表市场组合的点，用 E 标出代表资产 E 的 点。 7.假定无风险收益率𝑅𝐹5%，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(𝑅𝑇 )15%， 标准差 25%，试求： （1）投资人承担一单位的风险需要增加的预期收益是多少？