对VAR模型的估计可以通过最小二乘法来进行,假如 对∑矩阵不施加限制性条件,由最小二乘法可得∑矩阵的 估计量为 ∑ (9.1.7) T 其中: Et= y J 当ⅤAR的参数估计出来之后,由于A(L)CL=A,所 以也可以得到相应的VMA(∞)模型的参数估计。5 对VAR模型的估计可以通过最小二乘法来进行，假如 对 矩阵不施加限制性条件，由最小二乘法可得 矩阵的 估计量为 (9.1.7) 其中： 当VAR的参数估计出来之后，由于A(L)C(L)=Ik，所 以也可以得到相应的VMA(∞)模型的参数估计。 =   t t T Σ ε ˆ ε ˆ 1 ˆ t = t − t− − t− − − p t− p ε y A y A y A y ˆ ˆ ˆ ˆ 1 1 2 2 