由于仅仅有内生变量的滞后值出现在等式的右边, 所以不存在同期相关性问题,用普通最小二乘法(OIS) 能得到ⅤAR简化式模型的一致且有效的估计量。即使扰 动向量有同期相关,OIS仍然是有效的,因为所有的 方程有相同的回归量,其与广义最小二乘法GLS)是等 价的。注意,由于任何序列相关都可以通过增加更多的 y的滞后而被消除( absorbed),所以扰动项序列不相 关的假设并不要求非常严格。6 由于仅仅有内生变量的滞后值出现在等式的右边， 所以不存在同期相关性问题，用普通最小二乘法(OLS) 能得到VAR简化式模型的一致且有效的估计量。即使扰 动向量 t有同期相关，OLS仍然是有效的，因为所有的 方程有相同的回归量，其与广义最小二乘法(GLS)是等 价的。注意，由于任何序列相关都可以通过增加更多的 yt的滞后而被消除（absorbed），所以扰动项序列不相 关的假设并不要求非常严格