B.看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗 C.时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利 D.时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利 多选题 1、下列说法正确的是() A、在其他条件都相同的情况下,股利收益高的股指期货价格要大于股利收益低的股指期 货 B、在其他条件都相同的情况下,股利收益高的股指期货价格要小于股利收益低的股指期 C、在其他条件都相同的情况下,β值高的股票的期货价格要高于β值低的股票的期货; D、在其他条件都相同的情况下,β值高的股票的期货价格要低于β值低的股票的期货: E、标准普尔500股指期货合约的空头头寸的β值是负值 2、其他条件不变,与股票看涨期权的价格呈正相关的变量是() A、股价 B、到期时间C、股票波动率D、执行价格E、无风险利率 个6月期的美式看涨期权,执行价格为35元,现在的股价为43元,期权价格为 A、看涨期权的内在价值是12元 B、看涨期权的时间价值是4元 C、该看涨期权是实值期权 D、该看涨期权是虚值期权; E、如果公司突然宣布,从今日起3个月后首次付息,看涨期权价格下降 4、在布莱克一舒尔斯期权价格模型中,可以直接观察到的变量是 A、股票价格B、执行价格C、无风险利率D、到期时间E、0 5、以下关于利率互换的表述中不正确的是 A、假设某机构有浮动利息支出,如果预测到利率在未来将上升,那么应该进行利率互换 将固定利率调为浮动利率 B、假设某机构有浮动利息支出,如果预测到利率在未来将下降,那么应该进行利率互换, 将固定利率调为浮动利率 C、利率互换不能消除市场上利率波动所带来的风险; D、假设某机构有浮动利息支出,如果预测到利率在未来将下降,那么不用进行利率互换 E、假设某机构有浮动利息支出,如果预测到利率在未来将上升,那么不用进行利率互换 6、以下对国债期货行情走势利好的有(ACD) A最新公布的数据显示,上个月的CP同比增长22%,低于市场预期 B.上个月官方制造业PM为523,高于市场预期 C.周二央行在公开市场上投放了2000亿资金,向市场注入了较大的流动性B. 看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗 C. 时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利 D. 时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利 二、多选题 1、下列说法正确的是（ ） A、在其他条件都相同的情况下，股利收益高的股指期货价格要大于股利收益低的股指期 货； B、在其他条件都相同的情况下，股利收益高的股指期货价格要小于股利收益低的股指期 货； C、在其他条件都相同的情况下，β值高的股票的期货价格要高于β值低的股票的期货； D、在其他条件都相同的情况下，β值高的股票的期货价格要低于β值低的股票的期货； E、标准普尔 500 股指期货合约的空头头寸的β值是负值； 2、其他条件不变，与股票看涨期权的价格呈正相关的变量是（ ） A、股价 B、到期时间 C、股票波动率 D、执行价格 E、无风险利率 3、一个 6 月期的美式看涨期权，执行价格为 35 元，现在的股价为 43 元，期权价格为 12 元，则（ ） A、看涨期权的内在价值是 12 元； B、看涨期权的时间价值是 4 元； C、该看涨期权是实值期权； D、该看涨期权是虚值期权； E、如果公司突然宣布，从今日起 3 个月后首次付息，看涨期权价格下降； 4、在布莱克—舒尔斯期权价格模型中，可以直接观察到的变量是（ ） A、股票价格 B、执行价格 C、无风险利率 D、到期时间 E、σ 5、以下关于利率互换的表述中不正确的是（ ） A、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应该进行利率互换， 将固定利率调为浮动利率； B、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么应该进行利率互换， 将固定利率调为浮动利率； C、利率互换不能消除市场上利率波动所带来的风险； D、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换； E、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换； 6、以下对国债期货行情走势利好的有（ACD ） A.最新公布的数据显示，上个月的 CPI 同比增长 2.2%，低于市场预期 B.上个月官方制造业 PMI 为 52.3，高于市场预期 C.周二央行在公开市场上投放了 2000 亿资金，向市场注入了较大的流动性