D.上个月规模以上工业增加值同比增长10.9%,环比和同比均出现回落 7、决定外汇期货合约理论价格的因素有(ABC) A现货价格 B货币所属国汇率 C合约到期时间 D合约大小 8、投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为54 点;同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为26点。则 下列说法正确的是(CD) A此交易策略为买入看涨期权比率价差策略( Call Ratio Spread) B指数下跌时此交易策略风险无限 C指数上涨时此交易策略风险无限 D此交易策略的到期收益最大为48点 9、已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价 格为4元,当前股票价格为(ABD)时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假 设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=099) A.68.5 B.69 C.69.5 D.70 关于股指期货期现套利,正确的说法是(AC) 期价高估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票 B.期价高估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 C.期价低估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 D.期价低估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票D.上个月规模以上工业增加值同比增长 10.9%，环比和同比均出现回落 7、决定外汇期货合约理论价格的因素有（ABC ） A.现货价格 B.货币所属国汇率 C.合约到期时间 D.合约大小 8、投资者于 3 月份买入一手执行价为 2250 点的 6 月沪深 300 指数看涨期权，权利金为 54 点；同时又卖出两手行权价为 2300 点的 6 月沪深 300 指数看涨期权，权利金为 26 点。则 下列说法正确的是（ CD） A.此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（Call Ratio Spread） B.指数下跌时此交易策略风险无限 C.指数上涨时此交易策略风险无限 D.此交易策略的到期收益最大为 48 点 9、已知两个月到期的某股票行权价为 50 元的欧式看涨期权价格为 24 元，欧式看跌期权价 格为 4 元，当前股票价格为（ABD ）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为 6%（假 设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99） A.68.5 B.69 C.69.5 D.70 10、关于股指期货期现套利，正确的说法是（ AC ） A．期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票 B．期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 C．期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票 D．期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票