1、在对参数进行最小二乘估计之前,没有必要对模型提出古典假定 错误 在古典假定条件下,OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无 偏估计(具有线性、无偏性、有效性)。总之,提出古典假定是为了使所作 出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。 2、当异方差出现时,常用的t和F检验失效 正确 由于异方差类,似于t比值的统计量所遵从的分布未知;即使遵从t分 布,由于方差不在具有最小性。这时往往会夸大t-检验,使得t检验失效; 由于F分布为两个独立的x2变量之比,故依然存在类似于t分布中的问题。 3、解释变量与随机误差项相关,是产生多重共线性的主要原因 错误 产生多重共线性的主要原因是:经济本变量大多存在共同变化趋势:;模 型中大量采用滞后变量;认识上的局限使得选择变量不当;… 4、如果经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布,OLS估 计量将有偏的 错误 即使经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布,OLS估计 量仍然是无偏的。因为E(B)=E(B2+∑K)=B,该表达式成立与否与 正态性无关。 5、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。 错误 间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计,其估计量为无偏估计; 而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程,也适用于过度识别方程。 两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏、一致估计。 四、计算题 、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系,得到以下 数据1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。 错误 在古典假定条件下，OLS 估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无 偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。总之，提出古典假定是为了使所作 出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。 2、当异方差出现时，常用的 t 和 F 检验失效； 正确 由于异方差类，似于 t 比值的统计量所遵从的分布未知；即使遵从 t-分 布，由于方差不在具有最小性。这时往往会夸大 t-检验，使得 t 检验失效； 由于 F-分布为两个独立的 2 χ 变量之比，故依然存在类似于 t-分布中的问题。 3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。 错误 产生多重共线性的主要原因是：经济本变量大多存在共同变化趋势；模 型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当；……。 4、如果经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS 估 计量将有偏的。 错误 即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS 估计 量仍然是无偏的。因为 22 2 i i E( ) E( K ) ˆ β = β μβ + = ∑ ，该表达式成立与否与 正态性无关。 5、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。 错误 间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计，其估计量为无偏估计； 而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程。 两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏、一致估计。 四、计算题 1、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下 数据： 5