点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 13 非线性金融时间序列模型 13.3 门限模型
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这样我们可以把AR(1)模型写成: y,-4=4(y-1-4w)+6,S=0,1 更一般地,TAR模型可以写成如下形式: y=C+9以t+0p-p+,,=0,1 这样我们可以把AR(1)模型写成: 更一般地,TAR模型可以写成如下形式: 1 1 ( ) , 0,1 t st t st t t y y s − − = − + = , ,1 1 , 0,1 t t t t s s t s p t p t t y c y y s − − = + + + + =
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