13.3.1基本的门限模型 假设对于一个AR(1)模型，如果其 均值在某个时刻发生变化，这种情况就 是门限模型的一种。如图11-2所示，对 于一个样本为T的y,序列，在d时刻之前 均值为，而在d时刻后，其均值跳跃 到41。13.3.1 基本的门限模型 假设对于一个AR(1)模型，如果其 均值在某个时刻发生变化，这种情况就 是门限模型的一种。如图11-2所示，对 于一个样本为T的 序列，在d时刻之前 均值为 ，而在d时刻后，其均值跳跃 到 。 t y 0 1