…1p 该矩阵又称数据矩阵或资料矩阵。本书中我们讨论的样本在绝大 多数情形下是独立的,即X1,X2∵…,K独立同分布,这时我们简 称样本或子样。当X1,…,X。相依时,称为相依样本或子样 引入下述定义 1.34) 称为样本均值,它依然是p维向量,令 则 X=(T1,x A=乙(X:--x)(X,x 称为离差矩阵,它是p×p阶方阵。 S (X-X)(X-X) A 称为样本的协方差矩阵,简称样本协差阵。 为书写简单,样本、均值、协差阵等表示式象一元统计中一样, 有时也指样本的观测值,这从上下行文可以看出。 样本均值与样本协差阵具有下述性质。 定理4如果总体X的均值E(X)=μ存在,协方差矩阵 D(X)=2也存在,X为样本均值,S为样本协差阵,则 (1)E(X)=D(X)=2 (2)E(S)=2 13