136 系统工程理论方法应用 第15卷 2*103 0.22 0.10 0.06 0.02 2.0 3.0 0 1.0 2.0 3.0 50 K×10-4 a×10-4 0.65 9.2 0.55 9.0 8.8 8.6 0.35 25 8.2 0.15 8.0 1.0 2.03.0 4.0 5.0 1.0 2.03.0 4.0 5.0 2x10-4 A×104 5.0*103 4.5 0.05 4.0 0 3.0 -0.05 时 2.5 -0.10 2.0 -0.15 02% 1.0 1.0 2.03.0 4.05.0 1.0 2.0 3.0 5 B×104 σ2×104 图1上海股市综指参数的样本曲线 表1 Euler方法下NIG扩散模型的MCMC结果 参数 均值 置信区间 SD MCSE SIF AC -0.00327855 -0.0032807,-0.0032764 1.08752E-006 5.21409E-005 94.995 0.20 a 0.206444 0.202463, 0.210426 0.00203148 0.00323852 98.136 0.25 0.255833 0.251503, 0.260163 0.00220917 0.00232845 92.709 0.23 上海 7.85132 7,82939, 7.87326 0.0111924 0.00579377 89,958 0.21 0.107626 0.096752, 0.1185 0.00554802 0.00260517 61.1654 0.29 0.0019506 0.0019503, 0.0019509 1.42622E-007 2.22522E-005 93.591 0.22 -0.00223947 -0.0022419,-0.002237 1.24242E-006 6.94479E-005 104.097 0.24 0.0884163 0.0872825, 0.0895501 0.000578478 0.00196124 102.465 0.24 82 0.304953 0.299149, 0.310756 0.00296096 0.0029884 100.805 0.24 深圳 8.6303 8.58676, 8.67385 0.0222164 0.0100352 106.645 0.24 B -0.006615 -0.0119509,-0.0012791 0.00272245 0.00119069 26.0379 0.27 0.00211792 0.0021176,0.0021183 1.86513E-007 3.18588E-005 102.094 0.22 对于每个参数样本集合，MCSE可以通过式 本数量n=1000。 (11)~(14)来计算，SIF则通过式(15)和(16)计算， 从表1可以看出，各个参数的估计值都是显著 其中，选择：f(x)=x,块的个数m=50,在每块中样 不为0.注意到对称参数B,上海股市综指的阝为正， 万方数据136 系 统 工 程 理 论 方 法 应 用 第15卷 2 1 O 一1 —2 —3 —4 —5 —6 -7 ×10—3 0 1．O 0．65 O．55 0．45 O．35 0．25 0．15 2．O 3．0 4．0 5．0 K×10-4 0 1．0 2．0 3．0 4．0 5．0 占2×10一4 8×10—4 表1 Euler方法下NIG扩散模型的MCMC结果 a×lO一4 图1 上海股市综指参数的样本曲线 盯2×lO。4 对于每个参数样本集合，MCSE可以通过式 (11)～(14)来计算，SIF则通过式(15)和(16)计算， 其中，选择：厂(z)一z，块的个数m一50，在每块中样 本数量咒一1 000。 从表1可以看出，各个参数的估计值都是显著 不为0。注意到对称参数卢，上海股市综指的p为正， 万方数据