学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。运用数理 统计知识分析经济数据,对构建于数理经济学基础之上的数学模型提 供经验支持,并得出数量结果。 2.经济计量学的发展 (1)1933年《计量经济学》杂志的正式出版发行,标志着经济计量 学学科体系的建立。创始人物为耶鲁大学的教授 L.Fisher,主要以单 方程的计量经济模型为主,而且都是基于经济学理论设定模型,并进 行OLS(最小二乘估计)。 (2)1955年,经济计量学得到了革命性的突破,首先建立了精确的 概率统计框架,其次建立了多方程的联立方程模型,包含设定、识别、 估计和检验。代表人物为诺贝尔经济学奖获得者克莱因。 (3)1970年,随着Box和 Jenkins的《时间序列分析:预测与控制》 的出版,标志着时间序列经济计量学的诞生。之后时间序列分析方法 得到快速的发展。代表人物为Box和 Jenkins (4)80年代, Hendry等提出动态经济计量学理论 3.经济计量学的分类: (1)经典经济计量学(理论驱动建模):主要指 Fisher建立的经 济计量学,它的主要特征是以OLS估计为基础,以经济理论为依据 设定模型。 (2)时间序列分析(数据驱动建模):以经济变量本身数据出发, 研究变量的自身变化。 (3)动态经济计量模型(理论和薮据相结合):从一般到特殊的 经济计量建模方法。 (4)非参数非线性的经济计量模型 二.金融实证分析手段10 学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。运用数理 统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提 供经验支持，并得出数量结果。 2．经济计量学的发展 （1）1933 年《计量经济学》杂志的正式出版发行，标志着经济计量 学学科体系的建立。创始人物为耶鲁大学的教授 I.Fisher，主要以单 方程的计量经济模型为主，而且都是基于经济学理论设定模型，并进 行 OLS(最小二乘估计）。 （2）1955 年，经济计量学得到了革命性的突破，首先建立了精确的 概率统计框架，其次建立了多方程的联立方程模型，包含设定、识别、 估计和检验。代表人物为诺贝尔经济学奖获得者克莱因。 （3）1970 年，随着 Box 和 Jenkins 的《时间序列分析：预测与控制》 的出版，标志着时间序列经济计量学的诞生。之后时间序列分析方法 得到快速的发展。代表人物为 Box 和 Jenkins。 （4）80 年代，Hendry 等提出动态经济计量学理论。 3．经济计量学的分类： （1）经典经济计量学（理论驱动建模）：主要指 Fisher 建立的经 济计量学，它的主要特征是以 OLS 估计为基础，以经济理论为依据 设定模型。 （2）时间序列分析（数据驱动建模）：以经济变量本身数据出发， 研究变量的自身变化。 （3）动态经济计量模型（理论和数据相结合）：从一般到特殊的 经济计量建模方法。 （4）非参数非线性的经济计量模型。 二．金融实证分析手段：