写成矩阵形式是 It ILI 12.1 1.t-1 2,t-1 nt 丌1 设Y yI , C ILI 21.1 22.1 则Y=c+∏1X1+l 由此含有N个变量滞后k期的VAR模型表示如下 =C+∏1y-1+∏2y12+……+Ikk+2l2-mD(0,) 上述方程可以用OLS估计吗? 云南大学发民研究院云南大学发民研究院 5 上述方程可以用OLS估计吗? 1 11.1 12.1 1 1 1, 1 2 21.1 22.1 2 2 2, 1 1 11.1 12.1 1 1 1 2 21.1 22.1 2 2 1 : , , , t 1 = + + Y = ,C= t t t t t t t t t t t t t t y u c y y u c y y u c u y u c Y c Y u N k VAR         − − −                                        = =                 = +  + 写成矩阵形式是 设 则 由此 含有 个变量滞后 期的 模型 1 2 : ...... , (0, ) Y c Y Y Y u u IID t t t t k t t = +  +  + +  +  1 2 k − − − 表示如下