假设y,y2之间存在关系若分别建立两个回归模型 =f( 14-11,1-2… Y2.t 2,1-12,1-2 两个变量vy2滞后1期的VAR模型为例 Vl =C+ lullVlt-tl121V2-1tuir C,+兀 21.1J1,t-1 z21y21+2 其中l142~ID(0.a2), cov(u,l21)=0 U称为N维白噪声序列,是随机误差项。在VAR术语中,称之为脉冲 值( impulses)或新生值( innovations),实际上,U的第i个分量表 示的是变量受到的一个未预期的冲击。注意:不同方程对应的随 机误差项之间可能存在相关。但可以通过适当的矩阵变化,可以 使得不同方程对应的随机误装x是不想关的云南大学发民研究院 4 。 1 2 1, 1, 1 1, 2 2, 2, 1 2, 2 , , ( , ,......) ( , ,......) t t t t t t t t y y y f y y y f y y − − − − = = 假设 之间存在关系 若分别建立两个回归模型 1 , 2 1, 1 11.1 1, 1 12.1 2, 1 1 2, 2 21.1 1, 1 22.1 2, 1 2 2 1 2 1 2 1 : , (0, ),cov( , ) 0 t t t t t t t t t t t t t t y y VAR y c y y u y c y y u u u IID u u      − − − −  = + + +    = + + +  = 两个变量 滞后 期的 模型为例 其中 Ut称为N维白噪声序列，是随机误差项。在VAR术语中，称之为脉冲 值(impulses)或新生值(innovations)，实际上，Ut的第i个分量表 示的是变量受到的一个未预期的冲击。注意：不同方程对应的随 机误差项之间可能存在相关。但可以通过适当的矩阵变化，可以 使得不同方程对应的随机误差项是不相关的