附息债券的到期收益率 ◆如果P代表债券的价格,C代表每期支付 的息票利息,F代表债券的面值,n代表 债券的期限,y代表附息债券的到期收益 率。那么我们可以得到附息债券到期收 益率的计算公式: C C C C F +…+ °1+y(1+y)2(+y) (1+y)”(1+y) (69) Copyrightc Zhenlong Zheng2003, Department of Finance, Xiamen UniversityCopyright© Zhenlong Zheng2003, Department of Finance, Xiamen University 附息债券的到期收益率 如果P0代表债券的价格，C代表每期支付 的息票利息，F代表债券的面值，n代表 债券的期限，y代表附息债券的到期收益 率。那么我们可以得到附息债券到期收 益率的计算公式： n y n （6.9） F y C y C y C y C P 1 (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 0 2 3 + + + + + + + + + + = 