点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 04 平稳金融时间序列——AR模型 4.3 二阶自回归模型 AR(2)4.4 p阶自回归模型 AR(p)
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4.3.3AR(2)的方差、自协方差与自相关函数 由 y=C+C必1y-1+C2y-2+8, c=u(1-01-02) 可得 y,=I(1-01-02)+C%1y,-1+C2y-2+8 4.3.3 AR(2)的方差、自协方差与自相关函数 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 (1 ) (1 ) t t t t t t t t y c y y c y y y − − − − = + + + = − − = − − + + + 由 可得
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点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 04 平稳金融时间序列——AR模型 4.3 二阶自回归模型 AR(2)4.4 p阶自回归模型 AR(p)
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