了解情景分析和压力测试的基本概念，反向压力测试、监管局困境和整合压力测试到VR中 了解模型风险及其要点 【主要内容】 1操作风险相关概念和调整方法 (1)操作风险监管资本金计算的三种方式 (2)损失程度和损失频率构建损失分布的基本流程 (3)数据提供商数据的应用及其调整方法 (4)操作风险缓释的一些功法 2流动性风险相关概念 (1)交易流动性风险 (2)融资流动性风险 (3)流动性黑洞 3.情景分析和压力测试 (1)概念和基本流程 (2)反向压力测试 (3)监管当局的困境 (4)整合压力情景到VaR值之中 【教学总时数】6 【参考资料】风险管理与金融机构（第二版），第17-20章 【作业与练习】 1.操作风险的识别上有什么困难？ 2.监管人员对于操作风险的定义都包括哪些风险？哪些风险不在定义之内？ 第六章风险度量的集结与RAROC 【教学目的和要求】 了解不同风险度量的汇总方法 了解市场风险资本金、信用风险资本金、操作风险资本金和损失分布的特征 了解经济资本金的概念，混合方法和资本金分配 了解RAROC的概念 【主要内容】 1.风险测定方法概念和汇总 (1)操作风险的概念，监管资本金计算的三种方式 (2)模型风险 2经济资本金汇总 (1)经济资本金的定义 (2)测定方法 (3)经济资本金的汇总 (4)RAROC 【教学总时数】3 【参考资料】风险管理与金融机构（第二版），第21-22章 【作业与练习】 1.ABS CDO是如何产生的？产生ABS CDO的动机是什么？ 2. 合成CDO与现金CDO的区别是什么？