二、移动平均模型( Moving average,MA) MA(q)模型 如果时间序列y为它的当期和前期的误差和随机项的线性函数,即 y=e1-卯1e1-1-92 则称该时间序列y为移动平均序列 用滞后算子可表示为: 0)e1=y或n(L)=y 具有这种形式的模型称为q阶移动平均模型,记为M(q)其中q、2… φ为移动平均参数,是模型的待估计参数 2、MA模型的自协方差函数和自相关函数 根据E(e)=0而当≠O时,E(e+e)=0,当=时,E(e1+)=a E(y)=E(e-qe-1-q212-…+9-) E(yy)=EI(e1-q-1-02e1-2-…-9e1-)]=σ(1+q12+q2+…+9) E(yy+k)=EI(e1-qe1-02e1-2-…-4e-q) (e+k-q+k-1-02e1+k-2-…-qQe1+k-q二、移动平均模型（Moving Average, MA） 1、 MA（q)模型 如果时间序列yt为它的当期和前期的误差和随机项的线性函数，即 为移动平均参数，是模型的待估计参数。 具有这种形式的模型称为 阶移动平均模型，记为 。其中 、 、 、 或 用滞后算子可表示为： 则称该时间序列 为移动平均序列。 q t t p t t q q t t t t t q t q q MA q L L L e y L e y y y e e e e              1 2 2 1 2 1 1 2 2 ( ) (1− − − − ) = ( ) = = − − − − − + − 2、MA模型的自协方差函数和自相关函数 ( )] ( ) [( ) ( ) [( ) ] (1 ) ( ) ( ) 0 ( ) 0, 0 ( ) 0, 0 ( ) , 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 t k t k t k q t k q t t k t t t q t q t t t t t q t q q t t t t q t q t t j t t j t e e e e E y y E e e e e E y y E e e e e E y E e e e e E e j E e e j E e e e e + + − + − + − + − − − − − − − − − + + − − − − = − − − − = − − − − = + + + + = − − − + = =  = = =                       根据 而当 时， 当 时