2、AR模型的自协方差函数和自相关函数 p阶自回归序列: y=y-1+2y-2+…+6ny-n+e 的自协方差函数为 k=covy,y+k)=E(+k)=E[y(6+k-1+2y+k-2+…+6ny+k-n+e+k BE(Jk-1)+B2E( k-2)+.+BE(Yik-D) ,r,+ k 因此,自相关函数为 7k 70 3、AR模型的平稳性 对于AR(P)过程:y=y1+B2y-2+…+2-n+e 若多项式:,()=1-62-02-…-0n=的所有根抖落在单位圆外,即 解==+E的模!F=√2+2>1,则该序列是平稳的k k p k p k k k k p k p t t k t t k p t t k p k t t k t t k t t k t k p t k p t k t t t p t p t r r r r r E y y E y y E y y r y y E y y E y Y y y e y y y y e p − − − − − − + − + − + − + + + − + − + − + − − − = = + + + = + + + = + + + = = = + + + + = + + + +                         1 1 2 2 0 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 ( ) ( ) ( ) cov( , ) ( ) [ ( )] 因此，自相关函数为： 的自协方差函数为 阶自回归序列： 2、AR模型的自协方差函数和自相关函数 3、AR模型的平稳性 解 的模 ，则该序列是平稳的。 若多项式： 的所有根抖落在单位圆外，即： 对于 过程： | | 1 ( ) 1 ( ) 2 2 0 1 2 0 2 1 2 1 1 2 2 1 2 = + = +  = − − − − = − + − + + − + z z iz z z z z z z z AR p y y y y e p p p t t t p t p t         