二、多元线性回归模型的基本假定 假设1、解释变量是非随机的或固定的，且各X之 间 假设五邂娱有残閨、同方差及不序列 相关性 E(4)=0 Var(4,)=E(4)=o2 Cov(4,4)=E(44)=0 i≠ji,j=1,2,n 假设3，解释变量与随机项不相关 Cov(X)=0 j=1,2.,k 假设4，随机项满足正态分布 4,~N(0,o2) 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇 92024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 9 ( ) = 0 E  i 2 2 Var(i ) = E(i ) =  Cov(i , j ) = E(i  j ) = 0 i  j i, j =1,2,  ,n 假设3，解释变量与随机项不相关 Cov(X ji ,i ) = 0 假设4，随机项满足正态分布 ~ (0, ) 2 i N  j = 1,2 , k 二、多元线性回归模型的基本假定 假设1、解释变量是非随机的或固定的，且各X之 间 假设2互不相关（无多重共线性） 、随机误差项具有零均值、同方差及不序列 相关性