第3章随机过程 ◆方差 D[5t]=E[5(t)-a(t]} 方差常记为σ2(t)。这里也把任意时刻1直接写成了t。 因为 D[Et】=E52(t)-2a(t)(t)+a2t)】 =E[2(t】-2at)E[5(t】+a2(t) =E[52(t)]-a2(t) =Lxf(x.t)dx-Ia( 均方值] 均值平方 所以，方差等于均方值与均值平方之差，它表示随 机过程在时刻t对于均值a(t)的偏离程度。 99 第3章 随机过程 ◆ 方差 方差常记为 2 ( t )。这里也把任意时刻t1直接写成了t 。 因为 所以，方差等于均方值与均值平方之差，它表示随 机过程在时刻 t 对于均值a ( t )的偏离程度。   2 D[(t)] = E [(t) − a(t)]  ( )  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  ( ) [ ( )] ( ) [ ( )] 2 ( ) 2 2 2 2 2 2 2 E ξ t a t E ξ t a t E ξ t a t D ξ t E ξ t a t ξ t a t = − = − + = − + 2 1 2 = x f (x,t)dx −[a(t)]   − 均方值 均值平方