第3章随机过程 ◆相关函数 R(t1,t2)=E[5(t)5(t2)] =)d da 式中，5(t1)和5(2)分别是在1和2时刻观测得到的随机变 量。可以看出，R(t1,t2)是两个变量，和的确定函数。 ◆协方差函数 B(t,t2)=E5(41)-a(6[5(t2)-a(t2} =[x-a4Jx,-a,f(x,x24,4)kk, 式中a(t1)a(2)-在和时刻得到的(t)的均值 方(x1,x2;t1,2)-5()的二维概率密度函数。 10 10 第3章 随机过程 ◆ 相关函数 式中，  (t1 )和 (t2 )分别是在t1和t2时刻观测得到的随机变 量。可以看出，R(t1 , t2 )是两个变量t1和t2的确定函数。 ◆ 协方差函数 式中 a ( t1 ) a ( t2 ) － 在t1和t2时刻得到的 (t)的均值 f2 (x1 , x2 ; t1 , t2 ) －  (t)的二维概率密度函数。 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ( , ; , ) ( , ) [ ( ) ( )] x x f x x t t dx dx R t t E t t    −  − = =     1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 [ ( )][ ( )] ( , ; , ) ( , ) [ ( ) ( )][ ( ) ( )] x a t x a t f x x t t dx dx B t t E t a t t a t = − − = − −    −  −  