经济数学基础 第11章参数估计 例4若X~N(σ),其中H和口2均未知,设样本一组观测值为(x1,x2 用极大似然估计法估计4和σ 解:似然函数 L(a2)=I1( )(—=) 0V2IT In L ∑(x1-4)2 取对数 aInL 1 aIn L (x1-) 0 (G2)2 得到和02的极大似然估计分别是n ∑x=G2=2 ,与样本 方差略有不同. 四、课堂练习 练习1设正态总体N(A)中未知,可2已知,又设x,x2是来自正态总体的一个 样本,问下列样本函数中哪个是统计量?在统计量中,哪些是H的无偏估计?哪个 是最佳无偏估计? 1=x1 2=(x2+) 1=÷x1+=x2.(4) 不含未知参数的样本函数称为统计量 统计量是样本函数,其中不应含有未知参数,判定样本函数是否为统计量主要 6经济数学基础 第 11 章 参数估计 ——396—— 例 4 若 ~ ( , ) 2 X N ,其中 和 2 均未知,设样本一组观测值为 ( , , , ) 1 2 n x x x , 用极大似然估计法估计 和 2 . 解:似然函数 = − − = n i xi L 1 ( ) 2 1 2 e ) 2 1 ( , ) ( 2 2 = 2 1 2 ( ) 2 1 ) e 2 1 ( − − = i n i x n 取对数 ln( 2 ) 2 ( ) 2 1 ln 2 2 1 2 n L xi n i = − − − = 2( 1) ( ) 0 2 ln 1 1 2 = − − − = = i n i x L 0 2 ( ) 2( ) ln 1 2 2 1 2 2 2 = − − = = n x L i n i 得到 和 2 的极大似然估计分别是 x x n n i = i = =1 1 ˆ 、 2 1 2 ( ) 1 ˆ x x n i n i = − = ,与样本 方差略有不同. 四、课堂练习 练习 1 设正态总体 ( , ) 2 N 中 未知, 2 已知,又设 1 2 x , x 是来自正态总体的一个 样本,问下列样本函数中哪个是统计量?在统计量中,哪些是 的无偏估计?哪个 是最佳无偏估计? (1) 1 1 2 3 2 3 1 = x + x ;(2) ( ) 3 1 2 = x2 + ;(3) 1 1 2 2 1 2 1 = x + x ;(4) = = 2 1 4 i i x 不含未知参数的样本函数称为统计量. 统计量是样本函数,其中不应含有未知参数,判定样本函数是否为统计量主要