13.1非线性时间序列模型背景介绍 金融时间序列变量，特别是高 频金融时间序列变量，经常表现出与 较低频率的时间序列变量明显不同的 特征。所以，对高频金融数据进行建 模，往往与一般的时间序列分析方法 存在差别。13.1 非线性时间序列模型背景介绍 金融时间序列变量，特别是高 频金融时间序列变量，经常表现出与 较低频率的时间序列变量明显不同的 特征。所以，对高频金融数据进行建 模，往往与一般的时间序列分析方法 存在差别