点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 13 非线性金融时间序列模型 13.1 非线性时间序列模型介绍 13.2 马尔可夫区制转移模型
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这是因为,随着时间的变化,宏观 政策的调整和经济结构的可能变化,能 够造成计量模型内的系数发生变化。换 言之,不同时期或者区制对应的模型系 数可能会发生改变。而捕捉这种系数变 化的重要模型之一,就是带有状态变量 的区制转移模型。 这是因为,随着时间的变化,宏观 政策的调整和经济结构的可能变化,能 够造成计量模型内的系数发生变化。换 言之,不同时期或者区制对应的模型系 数可能会发生改变。而捕捉这种系数变 化的重要模型之一,就是带有状态变量 的区制转移模型
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