点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 13 非线性金融时间序列模型 13.1 非线性时间序列模型介绍 13.2 马尔可夫区制转移模型
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非线性模型的一个重要表象就是可 能出现“状态”的转变。这种状态的转 变,有时候也被称为“区制”的转变, 可以用来捕捉金融时间序列模型中可能 存在的结构性变化。非线性模型的一个重要表象就是可 能出现“状态”的转变。这种状态的转 变,有时候也被称为“区制”的转变, 可以用来捕捉金融时间序列模型中可能 存在的结构性变化
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