·选择单位向量a,使得Var(Y)≥Var()≥…≥Var(Yp) 且，，yp不相关.可以通过如下过程得到这样的向量a: 1.d1 arg max aia ‖a1I=1 2.a2=arg max 吃a2 ‖a2ll=1,a42a1=0 3.di=arg max ，a∑a llai=1,aEak=0,k<i .. 4.dp arg. max pEap apl=1,aEak=0,k<p Previous Next First Last Back Forward 4• 选择单位向量 ai, 使得 V ar(Y1) ≥ V ar(Y2) ≥ · · · ≥ V ar(Yp) 且 Y1, . . . , Yp 不相关. 可以通过如下过程得到这样的向量 ai: 1. aˆ1 = arg max ∥a1∥=1 a ′ 1Σa1 2. aˆ2 = arg max ∥a2∥=1,a′ 2Σˆa1=0 a ′ 2Σa2 . . . 3. aˆi = arg max ∥ai∥=1,a′ iΣˆak=0,k<i a ′ iΣai . . . 4. aˆp = arg max ∥ap∥=1,a′ pΣˆak=0,k<p a ′ pΣap Previous Next First Last Back Forward 4