0.770 二、相关性分析 )相关性分析简介 变量之间的相关关系有两种:一种是确定型的关系,一种是不确定型的关系。相关性 分析是研究变量之间不确定关系的统计方法。本文所使用的是 Pearsson积矩相关系数。 (二)相关性分析的数学模型 两个变量之间的总体相关系数的计算公式为 定义X,Y是随机变量,已知二维(XY)分布,总体相关系数 ELCX-E((] (公式2) D(x)xD(y) VE(X-E(DXE(Y-E(X)) 可以证明,相关系数是区间[-1.1之间的一个量 Pxy=0,则称X与Y不相关 (三)相关性分析的结果 通过对相关系数矩阵结果分析可知资产总额和资产净值之间有明显的相关性,其相关系 数为0.947:净资产增长率和总资产增长率的相关系数为0.815:利润总额和主营业务利润的 相关系数为0972。流动负债和长期负债的相关系数为0853 相关性分析对指标选择有一定的指导意义,如果几个指标间的相关性很高(临界值为 0.70),那么只需要选择其中一个就可以了,全部纳入指标会人为扩大某些因素的作用。宜 删除的指标见表3。 表3宜删除的指标 留评价指标 删除评价指标 相关系数 速动比率 流动比率 0.815 主营业务利润 主营业务收入 0.972 资产总额 资产净值 0.947 流动负债 长期负债 0.853 三、主成分分析 )主成分分析简介 1111 二、相关性分析 (一)相关性分析简介 变量之间的相关关系有两种：一种是确定型的关系，一种是不确定型的关系。相关性 分析是研究变量之间不确定关系的统计方法。本文所使用的是 Pearsson 积矩相关系数。 (二)相关性分析的数学模型 两个变量之间的总体相关系数的计算公式为： 定义 X,Y 是随机变量，已知二维（X,Y）分布，总体相关系数 Ρxy = ( ) ( ) cov( , ) D x D y X Y  = 2 2 ( ( )) ( ( )) [( ( ))( ( ))] E X E X E X E X E X E X Y E Y −  − − − (公式 2 ) 可以证明，相关系数是区间[-1.1]之间的一个量 Ρxy ＝ 0，则称 X 与 Y 不相关 (三)相关性分析的结果 通过对相关系数矩阵结果分析可知资产总额和资产净值之间有明显的相关性，其相关系 数为 0.947；净资产增长率和总资产增长率的相关系数为 0.815；利润总额和主营业务利润的 相关系数为 0.972。流动负债和长期负债的相关系数为 0.853。 相关性分析对指标选择有一定的指导意义，如果几个指标间的相关性很高（临界值为 0.70），那么只需要选择其中一个就可以了，全部纳入指标会人为扩大某些因素的作用。宜 删除的指标见表 3。 表 3 宜删除的指标 保留评价指标 删除评价指标 相关系数 速动比率 流动比率 0.815 主营业务利润 主营业务收入 0.972 资产总额 资产净值 0.947 流动负债 长期负债 0.853 三、主成分分析 （一）主成分分析简介 0..770 23