例:已知无风险利率为5%,现有三种证券投资组合,组合A的年均回报率为15%, 标准差为25%,β系数为0.65;组合B的年均回报率为11%,标准差为22%,B系 数为0.85;组合C的年均回报率为10%,标准差为18%,β系数为1.0,请用特雷 诺指数与夏普指数评价三种组合的绩效 解: 1、特雷诺指数: 0.15-0 =0.1538 0.65 0.11-0.05 yB一 0.0706 0.85 0.1-0.05 =0.054 组合A优于B优于C。 2、夏普指数:S2A 0.15-0.05 =0404 0.25 0.11-0.05 B =0.27 0.22 0.1-0.05 0.284 0.18 组合A优于C优于B。例：已知无风险利率为5%，现有三种证券投资组合，组合A的年均回报率为15%， 标准差为25%，β系数为0.65；组合B的年均回报率为11%，标准差为22%，β系 数为0.85；组合C的年均回报率为10%，标准差为18%，β系数为1.0，请用特雷 诺指数与夏普指数评价三种组合的绩效