2、如何得到σ2W? ·一种可行的方法:对原模型进行OLS估计,得 到随机误差项的近似估计量心,以此构成权矩阵 的估计量。即 「2 σ27 D-1=diag{1/1e,1/1e2,.,1/1en}2、如何得到 2W ? • 一种可行的方法:对原模型进行OLS估计,得 到随机误差项的近似估计量ěi,以此构成权矩阵 的估计量。即 = 2 2 1 2 ~ ~ ˆ n e e W |} ~ |, ,1/ | ~ |,1/ | ~ {1/ | 1 2 1 n = diag e e e − D