用OLS法估计新模型，记参数估计量为B.,则 B.=(X:X.)-X.Y. =(X'D-D-X)-X'D-D-Y =(XW-X)-XW-Y 这就是原模型Y=X叶的加权最小二乘估计量， 是无偏、有效的估计量。 这里权矩阵为D,它来自于原模型残差项4 的方差协方差矩阵σ2W。 * * 1 * * * ( ) β ˆ = XX XY − X W X X W Y X D D X X D D Y 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ) ( ) − − − − − − − − =      =  这就是原模型Y=X+的加权最小二乘估计量， 是无偏、有效的估计量。 这里权矩阵为D-1，它来自于原模型残差项 的方差-协方差矩阵2W