3、计算题 (1)A银行发现，其资产与负债组合包含如下到期日与重新定价机会的分布（单位：100 万元) 在下述日期到期或有待重新定价的资产与负债的数额 下周 未来30天 未来 90天以上 3190天 贷款 144 110 164 184 证券 29 19 29 8 交易存款 232 定期帐户 98 84 196 35 货币市场存款 36 6 请分析银行何时会面临利率风险，程度如何？在每个计划期内，利率如何变动会对银行 有利？ 哪种变动又对银行不利？ (2)利兰国民银行存在4.5年的平均资产久期与3.25年的平均负债久期.在其最新的 财务报告中，该银行记录的总资产为18亿美元，总负债为15亿美元，该银行的持续期缺口 为多少？如果利率从开始的7%突然上升到9%，利兰的净值会如何变动？如果利率不是上升而 是从7%下降到5%，利兰的净值又会如何变动？ 863、计算题 （1）A 银行发现,其资产与负债组合包含如下到期日与重新定价机会的分布(单位:100 万元) 在下述日期到期或有待重新定价的资产与负债的数额 下周 未来 30 天 未来 31~90 天 90 天以上 贷款 144 110 164 184 证券 29 19 29 8 交易存款 232 - - - 定期帐户 98 84 196 35 货币市场存款 36 6 - - 请分析银行何时会面临利率风险,程度如何? 在每个计划期内,利率如何变动会对银行 有利? 哪种变动又对银行不利? （2）利兰国民银行存在 4.5 年的平均资产久期与 3.25 年的平均负债久期.在其最新的 财务报告中,该银行记录的总资产为 18 亿美元，总负债为 15 亿美元，该银行的持续期缺口 为多少？如果利率从开始的 7%突然上升到 9%，利兰的净值会如何变动?如果利率不是上升而 是从 7%下降到 5%,利兰的净值又会如何变动? 86