异方差的概念 。异方差是相对于同方差而言的。 同方差：在经典线性回归模型的基本假定2中，随机扰 动项u的对每一个样本点的方差是一个等于σ2的常数， 即： ÷Var(u)=c2=常数 i=1,2,.,n ·异方差：是指随机扰动项u随着解释变量X的变化而变 化，即： Var(ui)=02 ;=02 f(Xi)i=1,2,.,n 。但u:仍然是一个服从正态分布的随机变量 异方差在横截面数据中比时间序列数据更为常见 ❖ 异方差是相对于同方差而言的。 ❖ 同方差：在经典线性回归模型的基本假定2中，随机扰 动项ui的对每一个样本点的方差是一个等于 2的常数， 即： ❖ Var(ui)= 2=常数 i=1,2,.,n ❖ 异方差：是指随机扰动项ui随着解释变量Xi的变化而变 化，即： ❖ Var(ui)=  2 i =  2 f(Xi) i=1,2,.,n ❖ 但ui仍然是一个服从正态分布的随机变量 一、异方差的概念 异方差在横截面数据中比时间序列数据更为常见