、异方差的概念 对于模型 Y,=B。+阝Xi+B2X2,+.+BkXa+4 如果出现 Var(u)=o2 即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再 是常数,而互不相同,! 则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity).对于模型 Yi = 0 + 1 Xi i + 2 X2i ++ k Xki + i 如果出现 Var i i ( ) = 2 即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再 是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)。 一、异方差的概念