模型及其假设 ■基本方程： R=a,+BRm+e 其中，Rm是市场指数的收益率，为随机变量： R是第个证券的收益率，为随机变量； e为随机余项 表明个股在某阶段的收益率与同期市场指数的收 益率在统计上存在线形相关关系i i i m i R  a   R  e