单指数模型 必须满足的一系列假设条件： (1)随即余项的期望值为0，即E(e)=0 (2)影响证券收益率的市场指数因素与其他因素无关， 即cov(e,Rm)=0 (③)单指数模型 证券收益率 最重要 格的假设，即影响不同 间无关，即 E(ei,ei)=0最重要