14.1为什么需要分位数回归 使用OLS进行“均值回归”,由于最小化的目标函数 为残差平方和(∑,e2),故易受极端值影响。 Koenker and Bassett提出“分位数回归”(简记QR) 使用残差绝对值的加权平均(比如,∑292)作为最小化 的目标函数,不易受极端值影响,较为稳健。 分位数回归还能提供关于条件分布yx的全面信息。4 14.1 为什么需要分位数回归 使用OLS进行“均值回归” ，由于最小化的目标函数 为残差平方和(෌𝑖=1 𝑛 𝑒𝑖 2 )，故易受极端值影响。 Koenker and Bassett提出“分位数回归”(简记QR)， 使用残差绝对值的加权平均(比如，෌𝑖=1 𝑛 𝑒𝑖 2 )作为最小化 的目标函数，不易受极端值影响，较为稳健。 分位数回归还能提供关于条件分布𝑦|𝐱的全面信息