点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 08 单位根检验法(8.3.6-8.4)
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应用于单位根检验的拔靴法是基于 Hansen(1999)的格点拔靴方法。这种方 法实质上是利用拔靴技术针对一系列可 能的P值模拟出最小二乘估计的有限样 本分布,利用格点搜索法计算P值的置 信区间。应用于单位根检验的拔靴法是基于 Hansen (1999)的格点拔靴方法。这种方 法实质上是利用拔靴技术针对一系列可 能的 值模拟出最小二乘估计的有限样 本分布,利用格点搜索法计算 值的置 信区间。
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