●根据公式(4)和(5)可得 0r =0+zoE ●当N很大时,对上式等号两边取极限得 lim ]Iv=0+ limz'o. lim(Z 5) N→∞ →0 ●根据(2)式所限定得约束条件,可得 N→∞ ●因此辅助变量法是无偏估计。 ●那么问题就在于如何确定辅助变量矩阵Z的各个 元素,原则是:式(2)的两个条件必须满足。即: 所选择的辅助变量应与不关,但与 (k) 和Φ中的y(k)强烈相关。⚫ 根据公式（4）和（5）可得 ⚫ 当N很大时，对上式等号两边取极限得 ⚫ 根据（2）式所限定得约束条件，可得 ⚫ 因此辅助变量法是无偏估计。 ⚫ 那么问题就在于如何确定辅助变量矩阵 的各个 元素，原则是：式（2）的两个条件必须满足。即： 所选择的辅助变量应与 不相关，但与 和 中的 强烈相关。 Z  (k)   ( )  T T Z Z 1 IV ^ − = +  ) 1 lim ( 1 lim lim 1 IV ^    T N T N N Z N Z N → − → →        = +   =  → IV ^ lim N u(k)  y(k)