5有草☑ 近Poisson分布时的假定 1951 定义5.0.4设计数过程{N(t),t≥0}满足： (1)N(0)=0; (2)是平稳独立增量过程； (3)P{N(△t)=1}=λt+o(△t),入>0； (4)P{N(△t)≥2}=o(△t). 9/100 称{N(t),t≥0}是参数（或速率，强度）为λ的齐次泊松过 程. 注1事实上，把[0，t划分为n个相等的时间区间，则 由条件(4)'可知，当n→o时，在每个小区间内事件发生 两次或两次以上的概率趋于0，因此，事件发生一次的概率 p≈（显然p会很小)，事件不发生的概率为1-p≈1-入， 这恰好是一次Bernoulli试验.其中事件发生一次即为试验 GoBack FullScreen Close Quit9/100 kJ Ik J I GoBack FullScreen Close Quit CPoisson©Ÿûb½.  ½¬ 5.0.4 OÍLß{N(t), t ≥ 0}˜vµ   (1)N(0) = 0; (2)¥²­’·O˛Lß; (3)P{N(∆t) = 1} = λt + o(∆t), λ > 0; (4)P{N(∆t) ≥ 2} = o(∆t). °{N(t), t ≥ 0}¥ÎÍ(½Ñ«,r›)èλ‡g—tL ß. 5 1 Ø¢˛ßr[0, t]y©ènáÉûm´mßK d^á(4)0åßn → ∞ûß3zá´mSØáu) ¸g½¸g±˛V«™u0ßœdßØáu)ògV« p ≈ λ t n (w,p¨È)ßØáÿu)V«è 1−p ≈ 1−λ t nß ˘T–¥ògBernoulli £.Ÿ•Øáu)òg=è£