。 数据非平稳，大样本下的统计推断基础一“一致 性”要求— 被破怀。 ·数据非平稳，往往导致出现“虚假回归” (Spurious Regression)问题。 -表现为两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的 相关性。 -例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势 (非平稳的)，即使它们没有任何有意义的关系，但进 行回归也可表现出较高的可决系数。• 数据非平稳，大样本下的统计推断基础——“一致 性”要求——被破怀。 • 数据非平稳，往往导致出现“虚假回归” （Spurious Regression）问题。 –表现为两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的 相关性。 –例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势 （非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进 行回归也可表现出较高的可决系数