2、平稳性的定义 ·假定某个时间序列是由某一随机过程 (stochastic process)生成的，即假定时间序 列{X}（仁1,2，.)的每一个数值都是从一个 概率分布中随机得到，如果满足下列条件： -均值E(X)=μ是与时间t无关的常数； -方差Var(X)=o是与时间t无关的常数； -协方差Cov(X,Xk)=Yk是只与时期间隔k有关，与 时间t无关的常数； 则称该随机时间序列是平稳的(stationary), 而该随机过程是一平稳随机过程(stationary stochastic process). 宽平稳、广义平稳 2、平稳性的定义 • 假定某个时间序列是由某一随机过程 （stochastic process）生成的，即假定时间序 列{Xt }（t=1, 2, .）的每一个数值都是从一个 概率分布中随机得到，如果满足下列条件： – 均值E(Xt)=是与时间t 无关的常数； – 方差Var(Xt)= 2是与时间t 无关的常数； – 协方差Cov(Xt,Xt+k)=k 是只与时期间隔k有关，与 时间t 无关的常数； • 则称该随机时间序列是平稳的（stationary)， 而该随机过程是一平稳随机过程（stationary stochastic process）。 宽平稳、广义平稳