资本配置例题(6) 6.假如委托人想把他投资额的y比例投资于你的基金中,以使他 的总投资的预期回报最大,同时满足总投资标准差不超过18%的 条件。 a.投资比率y是多少?b.总投资预期回报率是多少? a.资产组合标准差=y×28%。如果客户希望标准差不超过18%,则 y=18/28=0.6429=64.29% b.预期收益率=8+10y =8+0.6429×10=8+6.429 =14.429% 清华大学经济管理学院国际金融与贸易系朱宝宪副教授清华大学 经济管理学院 国际金融与贸易系 朱宝宪 副教授 7 6.假如委托人想把他投资额的y比例投资于你的基金中，以使他 的总投资的预期回报最大，同时满足总投资标准差不超过18%的 条件。 a.投资比率y是多少？b.总投资预期回报率是多少？ 资本配置例题（6） a.资产组合标准差=y×28%。如果客户希望标准差不超过18%，则 y=18/28=0.6429=64.29%。 b.预期收益率=8+10y =8+0.6429×10=8+6.429 =14.429%