《随机过程》课程教学大纲 课程基本信息(Course Information) 课程代码 *学时 (Cours MATH4704 “学分(Credits) Code) 课程名称 (中文)随机过程 (Course Name) 课程类型 专业核心选修 Type) 授课对象 本科生 授课语言 (Language of全中文 Instruction) 开课院系 数学科学学院 (School) 概率论（随机变量， 分布函数。数堂期翅 先修课程 协方差 ,随机 变量的几种收敛性)， 后续课程 (Prerequisi 微积分或数学分析 金融数学、时间序列分析、随机信号分析等 (post) e) (一元微积分，无穷 级数，常微分方程) 线性代数 课程负责 课程网址 人 焦德文 (Course 交大Canvas《随机过程》网站 (Instructor) Webpage) (中文30-500字， 含课程性质、主要牧学内容、课程牧学目标等 随机过程作为概率论的 个重要分支，它是研究随机现象随时间变化的规转 “课程简介 性的数学理论，因此它是随机系列课程的重要组成部分。它来源于实际，具有深 (中文) 刻的应用背景，它可广泛运用于金融（量化）、经济与管理科学、信息科学、生 物科学、计算机科学以及其他工程技术领城。随机过程本身也是今后学习时问序 n) 列分析和教理金融的重要基础。 在本课程中，我们将计论生活中的许多非常有趣而又十分重要的随机过有 如每天光顾一家大型超市的人数、排队系统、生灭过程等，金融中常用的布朗运 动与连续换，以及工程中和控制系统中经常遇到的一类随机过程一一平稳过程， 《随机过程》课程教学大纲 课程基本信息（Course Information） 课程代码 （Course Code） MATH4704 *学时 （Credit Hours） 48 *学分（Credits） 3 *课程名称 （Course Name） （中文）随机过程 （英文）stochastic processes 课程类型 (Course Type) 专业核心选修 授课对象 （Target Audience） 本科生 授课语言 (Language of Instruction) 全中文 *开课院系 （School） 数学科学学院 先修课程 （Prerequisit e） 概率论（随机变量， 分布函数，数学期望， 方差，协方差，随机 变量的几种收敛性）, 微积分或数学分析 （一元微积分，无穷 级数，常微分方程）， 线性代数 后续课程 (post） 金融数学、时间序列分析、随机信号分析等 *课程负责 人 （Instructor） 熊德文 课程网址 (Course Webpage) 交大 Canvas《随机过程》网站 *课程简介 （中文） （Descriptio n） （中文 300-500 字，含课程性质、主要教学内容、课程教学目标等） 随机过程作为概率论的一个重要分支，它是研究随机现象随时间变化的规律 性的数学理论，因此它是随机系列课程的重要组成部分。它来源于实际，具有深 刻的应用背景，它可广泛运用于金融（量化）、经济与管理科学、信息科学、生 物科学、计算机科学以及其他工程技术领域。随机过程本身也是今后学习时间序 列分析和数理金融的重要基础。 在本课程中，我们将讨论生活中的许多非常有趣而又十分重要的随机过程， 如每天光顾一家大型超市的人数、排队系统、生灭过程等，金融中常用的布朗运 动与连续鞅，以及工程中和控制系统中经常遇到的一类随机过程——平稳过程