120 系统工程理论与实践 2003年10月 [5]熊孟英.GM(1,1)在人口预测中的应用[山门.河北大学学报：自然科学版，1995,15(2)：50-55. [6]祝精美.规划人口的动态灰色预测[☐].工科数学，1997,13(4)：20-23. [7]张启敏.人口迁移的定量研究[U门].宁夏大学学报，1995,16(1)：52-55. [8]Pekalski,Andrzej.Model of population dynamics [J].Physica A:Statistical and Theoretical Physics,1998,252(3 -4):325-335. [9]Wazwaz A M,Khuri S A.New ideas for solving size-structured population models [J].Applied Mathematics and Computation (New York),1998,93(1):91-96. [10]Wang Wendi,Fergola P,Tenneriello C.Global attractivity of periodic solutions of population models [J].Journal of Mathematical Analysis and Applications,1997,211(2):498-511. [11]顾朝林，蔡建明.中国大中城市流动人口迁移规律研究[J门.地理学报，1999,54(3)：204一212. [12]李如生.非平衡态热力学和耗散结构[M],北京：清华大学出版社，1986.52一64. [13]黄润荣，任光耀.耗散结构与协同学[M].贵阳：贵州人民出版社，1988.190一191. [14]G·尼科利斯，I·普里戈京.非平衡系统的自组织[M].徐锡申，等译.北京：科学出版社，1991.26一64. [15]Wu F.Linguistic cellular automata simulation approach for sustainable land development in a fast growing region [J].Computers,Environment and Urban Systems,1996,20(6):367-387. [16]沈小峰，胡岗，姜璐.耗散结构论[M].上海：上海人民出版社，1987. [17]长沙市统计局编.长沙统计年鉴[2]，2001. [18]张文修，梁怡.遗传算法的数学基础[M们.西安：西安交通大学出版社，2000. [19]云庆夏，等.遗传算法和遗传规划：一种搜索寻优技术[M].北京：治金工业出版社，1997. (上接第58页) 第二，用不同的分布表示市场因素的波动，例如“学生”分布（即t分布，“学生”是英国统计学家W.S.G0s- st的笔名)或帕累托稳定分布①.第三，对于极端情形，如金融危机、政治动荡或自然灾害等，MCMC方法 赖以成立的假设和计算的参数会发生巨大变化，而导致MCMC方法估计的结果出现极大误差.为了测量 极端情形下的网上支付系统风险，我们可引入压力试验方法②. 另外，MCMC实证分析的关键在于模拟出市场因子服从何种分布，本文假设市场因子的变动服从联 合正态分布.而实践中，通过正态性检验得出的市场因子往往并不完全服从正态分布，此时需要采取其它 办法拟合市场因子所服从的分布， 参考文献： [1]吴世农，陈斌.风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究门.经济研究，1999，(9)：30一38. [2]王春峰，等.基于MCM的金融市场风险VaR的估计，管理科学学报，2000,3(2)：54一61. [3]Phillippe Jorion.The New Benchmark for Controlling Derivatives Risk[M].The McGraw-Hill Companies,Inc, 1997. [4]Pietro Penza,Vipul K.Bansal,Measuring Market Risk with Value at Risk[M].John Wiley &Sons Ltd,2001. [5]Saunders.A,Credit Risk Measurement:New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms[M],John Wiley & Sons Ltd,1999. [6]赵家敏，刘湘云.网络银行信用风险定量分析[门.南方经济，2001，(7)：45一47. [7]何光辉.电子货币系统的风险及其控制[].金融研究，2000，(11)：34一38. [8]魏先华，李雪松.支付和清算系统的风险分析[J门.金融研究，2001，(12)：63一72. [9]戴国强，等，VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用[J门.金融研究，2000，(7)：45一51. ①帕累托(Pareto)发现对97%的人口而言，其收入分布是对数正态的，然而其余的3%人口的收入分布的尾部比预期的 厚得多.这说明存在中心极限定理不适用的分布，这就是帕累托稳定分布 ②压力试跨荷熨称为情景(scenario)分析，它用于衡量一些原本稳定的关系（如相对价格、相关性、波动性等）的稳定性 被打破时对VaR造成的冲击.!"# 熊孟英$%&’()(*在人口预测中的应用!+#$河北大学学报,自然科学版)(--")("’.*,"/0""$ !1# 祝精美$规划人口的动态灰色预测!+#$工科数学)(--2)(3’4*,./0.3$ !2# 张启敏$人口迁移的定量研究!+#$宁夏大学学报)(--")(1’(*,".0""$ !5# 6789:;8<)=>?@A7B$&C?7:CDECEF:9G<C>?H>9I<J;!+#$6KH;<J9=,LG9G<;G<J9:9>?MK7C@7G<J9:6KH;<J;)(--5).".’3 04*,3."033"$ !-# N9AO9A= &)PKF@<L=$Q7O <?79;DC@;C:R<>S;<A7T;G@FJGF@7?ECEF:9G<C>IC?7:;!+#$=EE:<7?&9GK7I9G<J;9>? UCIEFG9G<C>’Q7O VC@8*)(--5)-3’(*,-(0-1$ !(/# N9>SN7>?<)W7@SC:96)M7>>7@<7::CU$%:CX9:9GG@9JG<R<GHCDE7@<C?<J;C:FG<C>;CDECEF:9G<C>IC?7:;!+#$+CF@>9: CD&9GK7I9G<J9:=>9:H;<;9>?=EE:<J9G<C>;)(--2).((’.*,4-50"(($ !((# 顾朝林)蔡建明$中国大中城市流动人口迁移规律研究!+#$地理学报)(---)"4’3*,./40.(.$ !(.# 李如生$非平衡态热力学和耗散结构!&#$北京,清华大学出版社)(-51$".014$ !(3# 黄润荣)任光耀$耗散结构与协同学!&#$贵阳,贵州人民出版社)(-55$(-/0(-($ !(4# %Y尼科利斯)ZY普里戈京$非平衡系统的自组织!&#$徐锡申)等译$北京,科学出版社)(--($.1014$ !("# NFW$[<>SF<;G<JJ7::F:9@9FGCI9G9;<IF:9G<C>9EE@C9JKDC@;F;G9<>9X:7:9>??7R7:CEI7>G<>9D9;GS@CO<>S@7S<C> !+#$UCIEFG7@;)\>R<@C>I7>G9>?]@X9>LH;G7I;)(--1)./’1*,3120352$ !(1# 沈小峰)胡岗)姜璐$耗散结构论!&#$上海,上海人民出版社)(-52$ !(2# 长沙市统计局编$长沙统计年鉴!^#).//($ !(5# 张文修)梁怡$遗传算法的数学基础!&#$西安,西安交通大学出版社).///$ !(-# 云庆夏)等$遗传算法和遗传规划,一种搜索寻优技术!&#$北京,冶金工业出版社 ________________________________________________ )(--2$ ’上接第 "5页* 第二)用不同的分布表示市场因素的波动)例如‘学生a分布’即 b分布)‘学生a是英国统计学家 N$L$%C;T ;7G的笔名*或帕累托稳定分布cd第三)对于极端情形)如金融危机e政治动荡或自然灾害等)&U&U方法 赖以成立的假设和计算的参数会发生巨大变化)而导致 &U&U方法估计的结果出现极大误差d为了测量 极端情形下的网上支付系统风险)我们可引入压力试验方法fd 另外)&U&U实证分析的关键在于模拟出市场因子服从何种分布)本文假设市场因子的变动服从联 合正态分布d而实践中)通过正态性检验得出的市场因子往往并不完全服从正态分布)此时需要采取其它 办法拟合市场因子所服从的分布d 参考文献, !(# 吴世农)陈斌$风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究!+#$经济研究)(---)’-*,3/035$ !.# 王春峰)等$基于 &U&U的金融市场风险 g9h的估计$管理科学学报).///)3’.*,"401($ !3# 6K<::<EE7+C@<C>$MK7Q7O i7>JKI9@8DC@UC>G@C::<>Sj7@<R9G<R7;h<;8!&#$MK7&J%@9OTk<::UCIE9><7;)Z>J) (--2$ !4# 6<7G@C67>A9)g<EF:P$i9>;9:)&79;F@<>S&9@87Gh<;8O<GKg9:F79Gh<;8!&#$+CK>N<:7HlLC>;[G?).//($ !"# L9F>?7@;$=)U@7?<Gh<;8&79;F@7I7>G,Q7O=EE@C9JK7;GCg9:F79Gh<;89>?mGK7@69@9?<SI;!&#)+CK>N<:7Hl LC>;[G?)(---$ !1# 赵家敏)刘湘云$网络银行信用风险定量分析!+#$南方经济).//()’2*,4"042$ !2# 何光辉$电子货币系统的风险及其控制!+#$金融研究).///)’((*,34035$ !5# 魏先华)李雪松$支付和清算系统的风险分析!+#$金融研究).//()’(.*,1302.$ !-# 戴国强)等$g9h方法对我国金融风险管理的借鉴及应用!+#$金融研究).///)’2*,4"0"($ (./ 系统工程理论与实践 .//3年 (/月 c f 压力试验有时也称为情景’;J7>9@<C*分析)它用于衡量一些原本稳定的关系’如相对价格e相关性e波动性等*的稳定性 被打破时对 g9h造成的冲击d 帕累托’69@7GC*发现对 -2n的人口而言)其收入分布是对数正态的)然而其余的 3n人口的收入分布的尾部比预期的 厚得多d这说明存在中心极限定理不适用的分布)这就是帕累托稳定分布d 万方数据