可用相同的临界值表 但是,修正统计量(644)与(647)不能直接用于检验,因为其中含有未知参 数λ、y’,必需再进行修正。令 2n=N(-1)-2(2-NG/s (649) (x2-0)N 64.10) 其中沙=N-文i1、是=2知+1,q是残差序列自相关的最大阶数。 可以证明,修正后的统计量Zn、Z,的极限分布与(645)、(648)相同,从而 可由(649)或(64.10)计算统计量的值,然后与DF检验临界值表中情形二的临 界值进行比较,以判断序列是否存在单位根。 此外,对于其它情形(情形一、四), Phillips& Perron证明了,修正统计量Z 和z的极限分布与DF检验中对应情形的极限分布相同,从而可使用DF检验的 临界值表。 综上所述,PP单位根检验法是针对扰动项存在序列相关性而提出的,该方 法是对DF单位根检验法的进一步推广,其关键点是,在DF检验统计量的基础 上进行修正,由于修正后的统计量与DF检验中的统计量有相同的极限分布,因 此可借用DF检验临界值表进行检验, 下面给出PP检验的步骤 (1)以最小二乘法估计回归模型,得到参数估计和残差序列 (2)计算残差序列的样本自协方差 j=0,1,2, Pdfcreatedwithpdffactorytrialversionwww.pdffactory.com可用相同的临界值表。 但是，修正统计量(6.4.4)与(6.4.7)不能直接用于检验，因为其中含有未知参 数 0 l、g ，必需再进行修正。令 ˆ )( ˆ ) ˆ ( 2 1 ( ˆ 1) 2 2 2 0 2 Z N N s r s r = r - - l -g s (6.4.9) s N Z t t s r l l g g l ˆ ˆ 2 ˆ ) ˆ ( ) ˆ ( ˆ 0 2 0 × - = × - (6.4.10) 其中 å= + - - = N t j j t t j N u u 1 1 gˆ ˆ ˆ 、 j q j q j l g gˆ 1 ˆ 2 1 ˆ 1 0 2 × ú û ù ê ë é + = + å - = ，q 是残差序列自相关的最大阶数。 可以证明，修正后的统计量Zr、Zt 的极限分布与(6.4.5) 、(6.4.8)相同，从而 可由(6.4.9)或 (6.4.10)计算统计量的值，然后与 DF 检验临界值表中情形二的临 界值进行比较，以判断序列是否存在单位根。 此外，对于其它情形（情形一、四），Phillips&Perron 证明了，修正统计量Zr 和 Zt 的极限分布与 DF 检验中对应情形的极限分布相同，从而可使用 DF 检验的 临界值表。 综上所述，PP 单位根检验法是针对扰动项存在序列相关性而提出的，该方 法是对 DF 单位根检验法的进一步推广，其关键点是，在 DF 检验统计量的基础 上进行修正，由于修正后的统计量与 DF 检验中的统计量有相同的极限分布，因 此可借用 DF 检验临界值表进行检验。 下面给出 PP 检验的步骤： （1）以最小二乘法估计回归模型，得到参数估计和残差序列； （2）计算残差序列的样本自协方差： å= + - - = N t j j t t j N u u 1 1 gˆ ˆ ˆ ， j=0,1,2,…. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com